Trading System Linear Regression

Estratégia de Negociação de Slope de Regressão Linear (Filtro 038 Entrada) I. Conceito de Estratégia de Negociação: estratégia de Tendência Seguida com base em uma inclinação de regressão linear. Fonte: Kaufman, P. J. (2005). Novos Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de regressão linear aplicado em dois prazos. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​Testadas: LookBack amp LookBackIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatibilidade da amp. Do comitê: 0). Sistema de Regressão Linear Juntado em março de 2006 Status: Membro 162 Posts Deixe-me prefácio dizendo que eu tenho negociado Forex Por mais de 9 anos e tentei sobre tudo o que eu estou quebrando mesmo por muito tempo. Eu acho que é melhor do que perder, mas eu tenho negociado não melhor do que 30 ou 30 para baixo, como eu disse, por um longo tempo. Muito tempo para estar aqui olhando para fóruns onde já passei muitas horas da minha vida. Eu não contribuo demais, mas você encontraria meu nome de usuário aqui e ali nestes fóruns de forma muito esporádica. Eu acho que algumas dessas lições podem estar no mesmo lugar que eu e sem dúvida, isso já foi dito antes. Chego ao ponto de que a única coisa que eu realmente quero fazer é seguir minhas regras exatamente, porque se eu fizer isso, eu sei que o Forex é beatable e meu sistema é lucrativo. Como você sabe, a menos que você siga as regras e 9 anos, isso me diz que o seguimento das regras sempre não é tão fácil quanto parece, eu desenvolvi um sistema que eu acredito que tem uma vantagem clara e parece rentável. Eu pensei que se eu me expusso, por assim dizer, estaria sob uma maior pressão para seguir minhas regras exatamente, e acredito honestamente que esse sistema pode ganhar dinheiro e eu queria compartilhá-lo. O sistema é simples, usa apenas dois indicadores. Tire regras de lucro para um 1: 2 RiskReward e as minhas provas de volta mostram que ganha mais de 50 do tempo. O primeiro indicador que uso é o Canal de Regressão Linear definido da seguinte maneira. Deslize o máximo possível no seu gráfico MT4. Agora, aperfeiçoe duas vezes e defina o Canal de Regressão Linear do lado esquerdo da tela para a direita. Verifique se todas as barras de ferramentas da plataforma estão fechadas à esquerda, como Market Watch ou Navigator. Você quer que os canais se esticem em toda a tela. Como resultado, no gráfico de 4 horas, você estará olhando um pouco abaixo de 400 barras ou castiçais ou cerca de 2 meses de dados. Os canais de regressão são o nosso filtro de tendências. Eles se movem com o gráfico à medida que o preço avança. Quando você verifica os gráficos, você irá reajustar os canais para se estender para o preço atual e, em seguida, reajustar o back-end para o back-end do gráfico. Isso lhe dará uma determinação de direção de tendência atualizada. Um conjunto completamente plano de linhas de canais é uma indicação bastante óbvia de mercado plano, pelo menos no último período de 60 dias. Em que ponto você decide que o ângulo dos canais é aceitável para determinar uma decisão de tendência, de uma forma ou de outra, é realmente a única parte discricionária do sistema. Geralmente, quanto mais íngreme o ângulo dos canais, a melhor chance de um acompanhamento com o preço em sua direção. O segundo indicador, o gatilho de entrada, envolve o Oscilador Estocástico definido para 28,8,8. Simplesmente, se a direção da tendência estiver aumentada, o gatilho de entrada é uma cruzada do estocástico enquanto estiver abaixo do nível 20, e quero dizer abaixo, pela linha estocástica ou a linha de sinal do indicador. Se um cross-up é tão próximo do nível 20, ou 80 para uma venda, então eu estou contando como um sinal válido. Essas são minhas regras. É um gatilho razoável. Você tem que ter algum gatilho para entrar. Eu vi isso funcionar muito bem e ele obtém entradas iniciais. Oposto para calções. Essas entradas devem criar a vantagem necessária no mercado. Gerenciamento de dinheiro. Eu negocio apenas gráficos de 4 horas. No que diz respeito a uma perda de parada, descobri que os últimos pontos de balanço geralmente são retirados, apenas pelo suficiente. Sem dúvida, grandes bancos estão acumulando e eliminando paradas perto de números redondos, baixas e baixas, etc. Eu sempre quero um bom RiskReward porque tentar ganhar muitas vezes vai matar seus nervos e sua conta. Eu determinei, e estou testando, que uma parada de 100 pip você pode obter uma vitória de 200 pip na taxa que você precisa para ser lucrativo. 100 pips em um gráfico de 4 horas são largos o suficiente para evitar a parada de caça normalmente e novamente, permite que o preço siga na direção da tendência em direção ao seu TP. Você achará que geralmente será configurado bem longe de um último ponto de balanço que poderia ser um potencial alvo de grande dinheiro. Parece funcionar dessa maneira. Depois de atingir 50 lucros, mudo minha parada para o ponto de equilíbrio. Deve testá-lo novamente em um monte de pares e o seguinte parece melhor. O teste de volta não é muito fácil porque você precisa ajustar os canais à medida que você acompanha. Troco EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPCAD, AUDCAD. Eu comércio 3 por comércio, mas eu sugeriria fortemente menos risco. Tenho visto regularmente que 6 ou mais pares têm negociações abertas ao mesmo tempo me exporem provavelmente mais riscos do que é aconselhável. Eu não tenho estatísticas, porcentagens etc. É muito simples. Você pode encontrar todos os tipos de melhorias a fazer com isso, mas tenha em mente que é projetado para fornecer uma certa vantagem para entrar, e uma certa vantagem para fazer mais do que você perde através de um bom RR. Isso é tudo o que você realmente precisa neste mercado. O resto é psicologia, e boa sorte com que não estou publicando isso com muita experiência com o sistema. Estou postando isso e dizendo que este sistema manual simples deve ser rentável com base apenas nos princípios em que foi projetado, ou talvez o mercado apenas permita que você acabe de equilibrar. Aqui estão algumas capturas de tela dos negócios atuais. Imagens anexadas (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2014 Status: Membro 913 Posts qualquer pessoa que ainda presta atenção aqui usei regressão linear há vários anos. Eu estava usando os canais em MT4 em um gráfico de 30m. Eu não voltaria perto tão longe. Heres o que eu estava fazendo: canal VERMELHO para quottodayquot canal AMARELO para quotyesterdayquot canal AZUL para quotthe dia antes de ontem. Por um longo tempo, fui um crente em quotmean reversionquot estratégias, ou negociação quotreversal. IMO - é a maneira de negociar com a maior probabilidade de ser um comerciante de sucesso. Se você ainda estiver trabalhando com isso, eu assumi que você teve períodos em que você pensou em desistir da regressão linear. Eu já trabalhei nisso também por muito tempo, se não mais. O problema é que eu tinha uma diferença substancial e voltei para isso. Eu executei o pecado cardinal de um comerciante: deixei algumas perdas me convencer de que eu precisava fazer mais análises de mercado. Escusado será dizer, todos os outros quottricks do tradequot não funcionaram e estou de volta para onde eu deveria ter ficado finalmente. Quero Holy Grailquot existe - aceitando onde é o primeiro passo. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.